Если играете на эмуляторе, то F1 — сохранение, F3 — загрузка. 

Если по-честному или на приставке, то никак — в этой игре еще сохранена система паролей. За прохождение каждого уровня, тебе дают пароль к следующему. Моя первая игра на PS 1 — тогда еще на обратной стороне писали пароли ко всем уровням. Туда можно попасть из главного меню — третья опция. Опция выведет на экран, где Мэг будет вращать пять ваз. На каждой стороне вазы изображен рисунок (силуэт, лицо Геркулеса, пегас и т.д.). Правильная последовательность этих рисунков и есть пароль. 

Похожая система на PS 1 еще использовалась в дилогии Pandemonium там правда были все же буквы и цифры. 

Вот кстати все пароли.

Soldier — силуэт солдата.

Lighting — молния.

Centaur — кентавр. 

Pegasus — пегас.

Shield — щит. 

Hydra — несколько голов гидры.

Medusa — одноглазая голова. 

Archer — лучник

Herc's Head — лицо Геркулеса.

Minotaur — бык. 

Helmet — шлем

P.S. Да многогранные греческие вазы. Я и забыл.